报告中“上周”指代2019年2月25日至2019年3月1日的交易日。
相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得的超额收益126.03%，胜率59.70%，累计最大回撤为17.08%；2019年以来获得0.14%的超额收益，胜率50.0%，最大回撤为1.42%。2019年2月累积获得1.58%的超额收益。
羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得的超额收益392.33%，胜率55.11%，累计最大回撤为14.67%；2019年以来获得-2.74%的超额收益，胜率37.50%，最大回撤为3.64%。上周获得-0.26%的超额收益。
因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得的超额收益333.16%，胜率71.21%，累计最大回撤为4.39%；2019年以来获得0.80%的超额收益，胜率100.0%，最大回撤为0.00%。2019年2月累积获得0.00%的超额收益。
